已知：A、B两种证券构成证券出资组合。A证券的预期收益率是10%，方差为0.0144，β系数为1.2，出资比重为80%；B证券的预期收益率是18%，方差为0.04，β系数为1.5，出资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。现在的无风险收益率是4%，股票市场的均匀收益率为9%。

  要求：（1）核算该证券出资组合的β系数。该证券出资组合的β系数=1.2×80%+1.5×20%=1.26

  （2）依照本钱财物定价模型核算该证券出资组合的必要收益率。该证券出资组合的必要收益率=4%+1.26×（9%-4%）=10.3%

  （3）核算该证券出资组合的预期收益率。该证券出资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%

  证券出资组合的标准差=[（证券A的标准差*其出资比重）2+（证券B的标准差*其出资比重）2+2*（证券A的标准差*其出资比重）*（证券B的标准差*其出资比重）*证券A和B的相关系数]1/2